Маржа и не считается, только голый просадок ордеров.
На сях таких как в MQL специализированных инструментов для этого нету.
Но мысль хорошая, подумаю как можно реализовать посчёт маржи.
Ну а увеличение лота — вообще не проблема переделать.

В логике кода ошибок не заметил и решил проверить частный случай просадка из 10-ти ордеров вручную. Для удобства взял умножение лота на 2.

Просадка всех ордеров равна сумме их просадок, а просадка конкретного ордера равна лот*спред + лот*пункты просадки.
Считаем по каждому ордеру:
1) Лот равен единице.
1*3+1*126=129

2) Лот = 1*2=2
2*3+2*(126-14*1)=6+224=230

3) Лот = 2*2=4
4*3+8*(126-42)=12+98*4=404

4) Лот=4*2=8
8*3+8*(126-42)=24+672=696

5) Лот=8*2=16
16*3+16*(126-56)=48+1120=1168

6) Лот=16*2=32
32*3+32*(126-70)=96+1792=1888

7) Лот=32*2=64
64*3+64*(126-84)=192+2688=2880

8) Лот=64*2=128
128*3+128*(126-98)=384+3584=3968

9) Лот=128*2=256
256*3+256*(126-112)=768+3584=4352

10) Лот=256*2=512
512*3+512*(126-126)=1536+0=1536
Тут пунктов у ордера ещё нет, он только открылся, у него есть только спред.

Считаем сумму просадок ордеров:
129+230+404+696+1168+1888+2880+3968+4352+1536=17251 (центов)
Т.е. всё верно, рассчёту программы соответствует.
Готов обсудить 

Прекрасно! Коль нашла косяки в подсчёте — только рад буду исправить.
А в 2 раза максимум потому как писал для себя. И даже это нахожу безумием, так лот завышать.
Я сегодня постараюсь выделить время, перепроверить код.

Везунчик.) Ну что ж, Бог любит троицу 
Опыт — путь ошибок трудных.

Но всё же ближе к «после первой мировой». Вторая в 1939-ом началась.
В 1921г. доллар к марке поднялся на 300%, в 1922г. — с 250 марок до 10000 марок. В 23-ем счёт пошёл на миллионы и миллиарды.
И, пардон, я хотел сказать «ржаная марка» (т.к. одна марка стоила столько, сколько определенная мера ржи), имея в виду рентную марку, выпущенную осенью 1923 года.
Обеспечить недвижимостью её было делом нехитрым, ибо огромное количество людей продавало недвижимость за мизерные суммы, что уже через пару дней совершенно обесценивались, а многие суицидировали (уж куда там даже америкосам при их депрессии), после чего, в случае отсутствия родственников, недвижимость переходила государству.
А проблемы, последствия того кризиса, и не могли устраниться моментально. Но стало стабильней — факт.
А непосредствено относительно моего высказывания о криптовалюте ты прав. Во мне говорит консервативное недоверие к новшеству в виде криптовалют по причине никакашечной осведомлённости из разряда «слышал звон...».

Криптовалюты, помимо того, что действительно ничем не обеспечены и ничем не регулируются, имеют сомнительную законность и очень зависимы от своих «контор», что ярко, на примере описано в данном топике.
Про Германию не вполне корректный пример. Ведь та галопирующая инфляция подогревалась и самим государством. В частности, это позволило без проблем выплатить внешний долг, который был в марках.
И устранилась инфляция одномоментно, единственным волевым решением, при введении «хлебной» марки, после чего марки без лишних нулей и пфенинги вновь стали в нормальном ходу.
Кстати, не перед второй мировой, а после первой мировой.
Ну бакс — есть бакс, тут уже не раз говорили и со всех сторон обсасывали.

Вот уже нашёл косячок. Банальная очепятка привела к ошибке в рассчётах.
Исправил, перезалил файл.

Сделал программку для подсчёта просадок мартина:
shamanhand.opentraders.ru/34189.html

Итак, камрады, считаю, что подобрал оптимальные настройки для четырёхзнака при минилоте (да, я эгоист, под себя подбирал).


Лучший по прибыли таймфрейм — М1.
Вот результаты за 6 месяцев 2016г. по паре Евро/Доллар:

Учитывая невысокое качество моделирования, спред, вместо текущего 3 пункта, поставил 5 пунктов.
Результаты, как видим, очень даже хорошие при вполне себе допустимом максимальном просадке.
Максимальное количество открытых ордеров за одну «сессию» мартина — 8 штук, вполне допустимо для мартина.
Так что огромная благодарность трейдокодеру Окси   как за реализацию, так и за саму идею входа по сужающемуся треугольнику-трёхсвечнику, именно благодаря ему сей мартин вышел весьма и весьма стабильным по тестам.
Пришла очередь тестить на демке.

Ну в данном конкретном случае ваашпе не принципиально и ни на что не влияло, поскольку число задаётся целое.

Да. Вышло очень просто, а вход по Оксиному трёхсвечнику-матрёшке очень хорош. В итоге мартин получился на удивление стабилен, с нужными настройками практически безсливной на любом ТФ.
Вот для четырёхзнака при минилоте при депо в 1000$:

Отлично!
Да ти ж моё золотко!
(\__/) (\__ /)
( = ‘.’ )( ‘.’= )
(__(”) (”)_(”)_(”)
Ну вот теперь вроде бы всё па-пацаноффски! 
Почти настоящий грааль, кстати, получился!
Ты лучшая, всем — 4, тебе -5!

Ну пока что никаких ошибок не нашёл.
Очень интересные результаты.
Единственный момент, хотелось бы реализовать выбор округления лота.
Часто даёт ощутимую разницу.

Прежде всего, парень, стоило бы почитать условия: zakaz.opentraders.ru/34032.html
Но вообще, такие товарищи нам нифига не товарищи. Подобное не спровоцированное агрессивное поведение, а проще говоря, откровенное хамство даже меня огорошило.
Да будет твой торговый путь устлан разбитыми граалями, т.е. идёт через (‿|‿).
Моя имха, что «кунсткамера» данного сайта может получить пополнение.

Да, именно. Первый ордер по сигналу, затем, если пошло в минус, то через указанный шаг открываются следующие ордера с умножением лотности.
Т.е., к примеру, ставим объём первого ордера 0,1 и умножение лота выставляем 1,4. Пошло в минус, и пошли через заданный шаг открываться ордера со следующими объёмами:
1 ордер = 0,1
2 ордер = 0,1 (0,1*1,4=0,14)
3 ордер = 0,2 (0,14*1,4=0,196)
4 ордер = 0,3 (0,196*1,4=0,2744)
5 ордер = 0,4 (0,2744*1,4=0,38416)
6 ордер = 0,5 (0,38416*1,4=0,537824)
7 ордер = 0,8 (0,537824*1,4=0,7529536)
8 ордер = 1,1 (0,7529536*1,4=1,05413504)
9 ордер = 1,5 (1,05413504*1,4=1,47578905)
10 ордер = 2,1 (1,47578905*1,4=2,0660146784)
11 ордер = 2,9 (2,0660146784*1,4=2,89254654976)
12 ордер = 4,0 (2,89254654976*1,4=4,049565169664)
…

Нет! В том-то и дело, о том и говорю! Я ставлю 1-цу или любой другой объём, а он всё одно первый ордер 0.01 открывает.

Понял, благодарю.

Прогнал тестом со следующими настройками:


Отчего-то игнорируется изменение переменной «лот» для первого ордера, а также последующие ордера также игнорируют изменение умножения лота, заходит объёмом 0,01 как первым ордером, так и последующими.

Под шагом подразумевается количество пунктов, через которое открывается следующий ордер.
Перенос ТП у Андрея выглядел следующим образом:

count+=OrderLots();
all+=OrderOpenPrice()*OrderLots();

all=NormalizeDouble(all/count,Digits);
tp=NormalizeDouble(all+TakeProfit*Point,Digits);

Хахахаха 
Зачёт!
Кот, ёмойнарот…

Ну в отличие от япошек, они хоть заранее предупреждают.)