ShamanHand
Матрёшковод и повелитель ГиП.

 
Уровень 12

  Торгую в компаниях:

РЕКОМЕНДУЮ



Железный паттерн!

Фигура Голова и плечи — наверное, самая известная фигура из встречающихся на рынке. Именно с нее в большинстве случаев начинают знакомство с техническим анализом, да и с рынком, как таковым. Данная модель считается разворотной, что говорит нам о смене текущей рыночной тенденции (тренда). Паттерн Голова и плечи состоит из трех последовательных вершин/низин, визуально похожих на голову и плечи.

В большинстве источников основной причиной формирования ГиП считают неспособность цены развить достаточный импульс (в «правом плече») для обновления максимума фигуры. Вообще, конечно, вряд ли. Рынок четко подчиняется интересам крупных денег, а те при желании с легкостью могли бы продолжить движение по тренду, обновив максимум, поэтому вариант с «неспособностью» весьма сомнителен.
Так же имеется более убедительное мнение, что паттерн ГиП появляется в момент, когда тренд настолько очевиден, что даже самый ленивый спешит заработать на нем, тем самым изрядно заполняя рынок заявками «по тренду». Видя эту картину, крупным деньгам ничего не остается, как набрать контр-трендовую позицию. Из-за размера своих позиций «крупняк» не может зайти в рынок за один раз, поэтому он использует маневр Голова и плечи в виде трех вершин, как источник ликвидности. Подтверждением этого являются как сама логика, так и объемы сделок в вершинах фигуры.
Моя же имха звучит следующим образом: «Да хрен его знает, товарищ полковник.»
Считается, что обязательным условием для ГиП является наличие восходящеготренда, на пике которого фигура и возникает. ГиП представляет собою три последовательных пика, средний из которых выше двух остальных, а основания пиков расположены на одной линии, которая является уровнем поддержки. Эту линию принято называть линией шеи (неклайн).

Фигура Перевернутая голова и плечи является зеркальным отображением фигуры разворота тренда Голова и плечи. Все остальное – аналогично.

Фигура разворота тренда Голова и плечи по классике предполагает один-единственный способ входа в рынок.
Скажем так, расширенная версия предполагает три входа: агрессивный (точка №1), стандартный, он же классический (точка №2) и консервативный (точка №3).

• Агрессивный способ
При агрессивном способе вход в рынок осуществляется после формирования пика правого плеча. Способ позволяет заработать большую прибыль, однако несет в себе повышенные риски, поскольку истинность фигуры не подтверждена и высока вероятность получить убыток. Стоп лосс устанавливается выше пика головы.
• Классический способ
Стандартный/классический способ предполагает вход в рынок после пробоя ценой линии шеи. Позволяет полностью получить прибыль, соответствующую высоте фигуры, однако существует вероятность ложного пробоя, особенно при резком пробитии линии шеи. Стоп лосс выставляется выше пика правого плеча.
• Консервативный способ
Консервативный способ обладает самой меньшей прибыльностью из всех трех, но и самыми меньшими рисками. В соответствии с классическими правилами технического анализа, после пробоя ценой важного уровня, цена формирует откат к нему, после чего продолжает движение в направлении пробоя. Консервативный способ подразумевает формирование такого отката и вход в рынок после того, как цена отобьется от линии шеи и пройдет дно отката. Недостатком способа является то, что цена не всегда формирует откат, и есть возможность упустить точку входа. Стоп лосс выставляется выше уровня шеи.
Для совершения сделки по классике надо дождаться окончательного формирования фигуры. Имеется ввиду, что ГиП считается законченной только после пересечения ценою линии шеи.

В любом из этих случаев, есть несколько атрибутов, считающиеся обязательными, а именно:
• Для образования фигуры необходимым условием является наличие восходящего тренда, для фигуры. Перевернутая голова и плечи — наличие нисходящего тренда.
• Негласное правило технического анализа говорит о том, что чем красивее фигура, тем больше вероятность ее отработки.
• ГиП может считаться таковой только после того, как цена пробьет линию шеи. В противном случае фигура может оказаться ложной.
• Высота левого и правого плеча должна быть примерно равна.
• Вероятность отработки фигуры зависит от таймфрейма, на котором она выявлена. Чем старше таймфрейм, тем выше вероятность истинности фигуры.
• Принцип Доу гласит, что тенденция должна в обязательном порядке подтверждаться объемами. То есть, формирование плечей и головы происходит на уменьшающихся объемах с их возрастанием при пробитии линии шеи.
• Согласно классическому правилу, после пробития линии шеи цена пройдет путь, равный высоте головы.
• Цель сделки равна высоте (Н) от вершины фигуры до линии шеи.
• Стоп лосс выставляется на уровне вершины (головы) фигуры.

Ну вот, ознакомились со вроде бы всеми известными базисами/тезисами/катехизисами и вообще ересью, теперь переходим к делу развенчания всего этого мифологического бреда.
По сути дела, 90% вышесказанного, в первую очередь, что касаемо требований к отработке паттерна — полная лажа. Пожалуй, лишь с двумя вещами я полноценно согласен: 1. Фигура есть. 2. Величина таймфрейма влияет на вероятность отработки фигуры.

Начнём с опровержения концептуальных основ, а именно: фигура ГиП ВОВСЕ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ РАЗВОРОТНОЙ. Неожиданно? Но факт. Практически на любой валютной паре, где имеют место быть отработки данного паттерна, можно найти примеры, где фигура встретилась на восходящем тренде, спуск правого плеча пробил линию шеи и график опять благополучно пошёл вверх. Ну не развернулось…
Не отработалась фигура, скажете вы? Ой ли? А может, у вас просто неверное представление о её отработке? Она отработалась именно тогда, когда спуск плеча пробил линию шеи. Всё. Фигура сформирована. И то, что график пойдёт вниз на расстояние, равное расстоянию от линии шеи до пика головы — большая редкость.

ГиП совершенно не обязательно должен быть красивым книжным вариантом, такое встречается опять же крайне редко. Это желательно, но в первую очередь важны технические моменты. И высота плеч бывает ой какой разной.

Ставить стоп лосс строго на вершине головы тоже неверно. Случается, что фигура прекрасно отрабатывается, но своего лося ты схватил, ибо не учёл, что пара динамичная. СЛ нужен на данной фигуре у динамичных пар высокий, но заходить изначально невысоким лотом, лучше затем ещё допродаваться в процессе спуска плеча.

По сути, какие-то индивидуальные характеристики ГиП есть у каждой пары и здесь нужно самому, на собственном опыте подмечать нюансы поведения паттерна на каждой паре. А на каких-то парах ГиП не отрабатывается вовсе, от слова «совсем». Ну нету в истории ни одной отработки. Зато десятки примеров, что сформированы три пика, но не доходит спуск с правого плеча до линии шеи ни в какую! И это, конечно же, нужно проглядывать в истории, прежде чем хвататься за вырисовывающийся паттерн.
К чему я веду? Где грааль этого детского рисунка? Каков же действительно работающий вход?
Для меня единственно работающим входом по этой фигуре является следующий рецепт:
Вход в рынок — когда визуально определили вероятное левое плечо и голову, наблюдаем за формированием правого плеча. При определении того, что это таки «правое плечо», входим в рынок, стараясь поймать пик правого плеча. Цель сделки — уровень линии пробития шеи, желательно на несколько пунктов повыше. То есть я продаюсь от пика плеча до линии шеи.
Как мы видим, рецепт прост, но при этом я бы не сказал, что сделать это очень просто. Пусть не сама фигура, но момент-то разворотный, так что рабочий просадок будет запросто.

Отдельным моментом хочу выделить, что нередко «свидетелем» отработки паттерна служат японские свечные фигуры, такие как «три чёрные вороны» и «размышление». Но работа над закономерностями в качестве дополнительного подтверждения у меня ещё идёт, сырой вариант выкладывать не стану.

Вообще, классические книжные истины, касаемо чуть не любой фигуры, в том числе и фигур японского свечного анализа- это неверное, какое-то идеализированное позиционирование паттернов, которые в итоге неверного истолковывания работают «не так», либо не работают вовсе и не имеют прав на существование, но обыкновенно до того расходятся с практикой, что у меня невольно закрадывается подозрение, не сознательно ли накладываются эти макароны на уши новичкам?

Также хочу сказать, что даже такая фигура как Голова и плечи, которую я позиционирую как самый надёжный из всех известных мне паттернов, разумеется, не дает стопроцентной вероятности прибыльной торговли, однако ее правильная классификация и грамотное использование, безусловно, приносят свои плоды. Важны особенности поведения паттерна на именно конкретной рассматриваемой паре, величина таймфрейма, новости, о которые бьются любые технические изыскания по графику и ещё куча всего. Но, увы, так во всём.

Очень хотел здесь привести статистику по отработке, но в очередной раз, представив себе какой это долгий и нудный труд, собрать хотя бы сотню фигур, причём беспристрастно, кладя в корзинку как отработку, так и неотработанные паттерны… Это было бы очень существенно и актуально, но…

Что хотелось бы сказать в заключение? Всякое знание в начале своего пути проходит стадию версий и гипотез. Что из представленного здесь станет знанием — покажет время. На истину в последней инстанции не претендую. Однако, хоть и готов к любого рода критике, отнесусь к ней равнодушно, слишком велика убеждённость в правоте. В любом случае, если мои выкладки окажутся кому-то полезными — буду очень рад, ведь именно эта цель и преследовалась в первую очередь.
  • +12
  • Просмотров: 1631
  • 27 сентября 2016, 11:11
  • ShamanHand
Понравилcя материал? Не забудьте поставить плюс и поделиться в социальной сети!

  Предыдущая запись в моем блоге
EUR/GPB от 22.09.2016
22 сентября 2016
29 сентября 2016

Комментарии (15)

+
+1
*bildbody* 
avatar

  37  Bishop Сообщений: 5157 - АЛЬФАСАМЕЦ-Машковод

  • 27 сентября 2016, 11:33
+
+3
Статья шикарная! *good* 
ИМХО: есть уровень поддержки/сопротивления и этот паттерн — это частная версия отработки этого уровня.
На картинке:
желтым — уровень поддержки/сопротивления;
серым — одни из вариантов дальнейшего поведения цены;
красным — где рассматриваю вариант входа.
avatar

  19  Oxy Сообщений: 3011 - ..ιllιlι.lι.ιllι.ιlι..

  • 27 сентября 2016, 16:43
+
0
Укладывается в рамки классики. Но здесь согласен.
Не раз подмечал, что при спокойном новостном фоне в подавляющем большинстве случаев после пробоя спуском правого плеча линии шеи цена возвращается к линии шеи, даже как правило превышая её, а затем идёт снова вниз.
И у него очевидный плюс в большей точности при входе, меньше вероятность большого просадка при отработке. Вход по пику плеча подгадать сложнее.
Но подобный вход для меня неприемлем, т.к. нахожу его всё же значительно менее надёжным по отработке в части как вероятности отработки, так и непредсказуемости количества пунктов отработки. Неясно где ТП ставить.
При входе на пике плеча рабочий просадок может быть выше, но точно знаешь, что идёшь до линии пробития шеи. Не «на глазок».
avatar

  12  ShamanHand Автор Сообщений: 330 - Матрёшковод и повелитель ГиП.

  • 27 сентября 2016, 16:59
+
0
Молоток! Вырастешь кувалдой будешь*bravo* *good* 
avatar

  17  Wily Сообщений: 81 - Сергей

  • 27 сентября 2016, 18:41
+
+3




========


Остальное сам написал?

Редактирован: 27 сентября 2016, 20:57
avatar

  7  poruchik Сообщений: 112

  • 27 сентября 2016, 19:15
+
0
И? Я ещё из Грегори Морриса и из Стива Нисона дёргаю нужные моменты. Данные по классическому представлению того или иного паттерна заново выдумывать?
avatar

  12  ShamanHand Автор Сообщений: 330 - Матрёшковод и повелитель ГиП.

  • 27 сентября 2016, 19:59
+
0
Если дочитал, то должен был понять, что суть топика как раз в РАЗВЕНЧАНИИ книжной, классической версии, представления работы фигуры.
avatar

  12  ShamanHand Автор Сообщений: 330 - Матрёшковод и повелитель ГиП.

  • 27 сентября 2016, 20:34
комментарий был удален 2016-09-28 01:56:32 ShamanHand

+
0
Непонятно для чего приведённые тобою варианты отработки (их, кстати, вроде бы больше было) в части указания % отработки — тоже удачный момент для критики. Без статистики подобные утверждения мертвы. Статистика минимальная должна быть обязательно, причём отдельно по конкретной валютной паре. Ведь действительно, поведение, внешний вид отработки ГиП на каждой паре своя, и есть пары, на которых ГиП не работает вообще. Связано это с динамикой/волатильностью или чем-то иным — не суть.
Опять же, ориентация по углу наклона линии шеи?:) 
Которая наклона на самом деле не имеет и строго обозначена по уровню впадиной между левым плечом и головой.
Ну да в любом случае, это уже чья-то нелепая самодеятельность, в классическом представлении этого нет.*spokuha* 
avatar

  12  ShamanHand Автор Сообщений: 330 - Матрёшковод и повелитель ГиП.

  • 28 сентября 2016, 01:57
+
+1
Статья хороша, один раз видел три черных вороны лет семь назад.
avatar

  4  Kalita01 Сообщений: 3

  • 12 октября 2016, 20:23
+
0
Строго говоря, по японским свечам все эти паттерны «три чёрные вороны», «три белых слондата», «отбитое наступление» и прочие позиционируются лишь как для дневного ТФ и я с этим скорее согласен. Как минимум, ниже — уже не годятся.
avatar

  12  ShamanHand Автор Сообщений: 330 - Матрёшковод и повелитель ГиП.

  • 13 октября 2016, 05:39
+
+1

Вот яркий пример того, что ГиП вовсе не разворотная фигура.
Пожалуйста, дневной график, внешний вид фигуры практически идеален, но разворота нет как не было.
avatar

  12  ShamanHand Автор Сообщений: 330 - Матрёшковод и повелитель ГиП.

  • 14 ноября 2017, 22:50
+
+1
Вульф
avatar

  19  Oxy Сообщений: 3011 - ..ιllιlι.lι.ιllι.ιlι..

  • 15 ноября 2017, 00:49
+
+1
Благодарю, хороший коммент. Для Альтерэги И Арса это хороший момент, но я, касаемо волн, чуть ли не атеист.:) 
Т.е., применимо к данному моменту, мне интересно то, что отработка произошла как по моей «интертрипации», так и по классике, потому как график ушёл-таки ниже уровня шеи на высоту Правого плеча.
Но разворотным момент не является. Ещё, конечно, «не вечер». Но, если будет разворот, это будет уже не в рамках ГиП.
avatar

  12  ShamanHand Автор Сообщений: 330 - Матрёшковод и повелитель ГиП.

  • 15 ноября 2017, 05:53
+
0
Каждый видит свое. Отметила, что именно я вижу: голова и плечи закончились -> начался Вульф :D 
Редактирован: 15 ноября 2017, 12:11
avatar

  19  Oxy Сообщений: 3011 - ..ιllιlι.lι.ιllι.ιlι..

  • 15 ноября 2017, 12:10

Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий
Начать торговлю с Альпари

 
Как начать: открываем первую торговую сделку за 7 шагов →