Торговля от уровня, советник RBL

Заранее извиняюсь за вольный и несколько панибратский стиль изложения, но сути это не меняет, а дойти до понимания может быстрей)
Долго же я шёл к публикации этой действительно простой, но надёжной идеи.
На пути к верной, рабочей, простой и понятной стратегии были перелопачены все Стивы Нисоны и Грегори Моррисы, волны, золотые сечения и прочий бред сивой кобылы в лунную ночь…
И, хотя я и поддерживаю во многом идеи Александра Герчика с его торговлей от уровня, но и он во многом лукавит.
А получилось то, что получилось. И весьма даже прилично.
Но обо всём по порядку, хоть и вкратце.

Немного о торговле от уровня, статистике и математическом ожидании

► Трейдер, не умеющий строить и находить рабочие уровни, никогда не сможет вести эффективную торговлю. Это аксиома, не требующая никаких доказательств.
► Но нельзя забывать, что рабочие уровни локальны, они не являются истиной в первой инстанции.
► Классическая схема от весьма именитых трейдеров при торговле от уровня — это ставить соотношение риска к прибыли 1:3 — 1:4 или, иначе говоря, тейкпрофит должен превышать стоплосс в 3-4 раза, дабы прибыль от успешных сделок перекрывала убыточные ордера.
► Этому тяжело возражать, ведь всё вроде бы логично, на нас же начинает работать математическое ожидание. Всё так, но не совсем. Человек видит и распознаёт закономерности, но психологически люди склонны замечать и запоминать то, что подтверждает их же собственные, ранее существовавшие взгляды. Это свойство известно как склонность к подтверждению своей точки зрения. Есть очень серьёзные «НО», о которых, при их очевидности, мало кто задумывается.
► Допустим, мы собрали статистику, согласно которой отбой от уровня происходит чаще, чем пробой уровня.
На наше стороне статистическое преимущество, математическое ожидание!
И вот мы видим, что цена подошла снизу к уровню 100, к которому она уже неоднократно подходила и отталкивалась от него.
Мы открываем ордер на продажу с ТП 80 и СЛ 105, после чего цена сносит наш стоп, доходит до 110, а затем возвращается вниз. Никто не виноват, так вышло, было небольшое ложное пробитие, по уверениям гуру торговли от уровней лишь усиливающее уровень.
И статистически всё тоже верно.
► Говоря откровенно, мало кто в принципе озадачивается при торговле от уровня позаботиться о статистических данных и уж тем более о репрезентативной выборке…
► Более того, вопреки уверениям гуру трейдинга, если подойти к вопросу практически, то окажется, что на самом деле при соотношении СЛ к ТП 1:3 — 1:4, цена возвращается от уровня сопротивления к ТП в 5-7 раз реже, чем она пробивает СЛ.
► На этом прекрасном моменте многие идут по системе мартингейла в обеих его ипостасях и об этом чуть ниже…

Немного о мартингеле и «сеточниках»

► Классический мартингейл заключается в том, что в случае закрытия по стоплосс, с каждым последующим ордером увеличивается его объём так, чтобы покрыть все предыдущие убытки до тех пор, пока не будет закрытия по тейкпрофит. Как только это происходит — объём сделки снова снижается на минимальный.
► Но даже обладая сколько-нибудь убедительной статистикой (то, о чём мы говорили чуть выше), многие не задумываются о том, что статистика — это лишь среднее арифметическое значение.
► Допустим, по статистике в среднем каждый пятый ордер закрывается в прибыли, по тейкпрфит.
И каждого «мартингейлщика» бы это более чем устроило, будь распределение прибыльниых сделок среди убыточных сколько-нибудь равномерным! Но практически же мы можем получить как три-четыре прибыльных сделки подряд, так и подряд двадцать убыточных, что не меняет «среднюю температуру по больнице», но запросто сольёт депозит.
► Сеточные стратегии — подвид мартингейла, они зарабатывают на свойствах цены возвращаться к среднему значению, вокруг которого размещается сетка ордеров. Количество ордеров или длина сетки будет зависеть от размера депозита, стоимости лота, шага сетки. Увеличение позиции растёт с каждым ордером сетки в геометрической прогрессии.

► Проще говоря, главный минус сеток — их фиксированный шаг, у которого отсутствует логическая привязка точки усреднения к вероятной точке разворота цены.

Немного о сути

«Не говори как нельзя, говори как можно.» Так как же можно и нужно?
► Какими основными требованиями должен обладать алгоритм, лежащий в основе торгового советника? Для меня это небольшой комплекс составляющих:
► 1) Идея должна быть простой, ведь любой механизм и любой алгоритм, чем проще, тем надёжней. Простой, но не примитивной. Согласен с Герчиком, «Кто пытается торговать как-то сложно, тот всегда имеет какие-то проблемы.»
► 2) Открытие сделки должно быть обоснованным. Для меня это в первую очередь вход от уровня, потому как уровни — это предполагаемые зоны скопления актива или же зоны недостаточного спроса или предложения. Это не просто линии, а область цены торгуемой валюты, которую на данный момент у крупных игроков рынка не удалось пробить.
► 3) Вход должен быть подстрахован, ведь граальных входов не бывает. Но, при выборе подстраховки в виде усреднения, следует помнить, что это тоже открытие сделки, значит и эта сделка должна быть не с потолка, а обоснованной.
► Рассмотренные выше две идеи на самом деле не так недурны, но только если попытаться избавиться от главного их недостатка — примитивности.
► Возьмём мягкий металл олово и мягкий металл медь, объединим их и получим твёрдый металл бронза. Примерно таким же образом моя идея, лежащая в основе советника, объединяет эти две идеи, этим самым избавляя их от основных минусов.
► Вход в рынок осуществляется по пересечению с уровнями поддержки или сопротивления. Усреднения же не имеют фиксированного шага сетки, а выставляются только в случае пересечения с ещё одним уровнем, где вероятность разворота цены явно выше.

► Таким образом усреднение используются только для «вытаскивания» просадчных ордеров, становятся именно обоснованным усреднением, а не сеткой «мартина».

► Вместе с тем я весьма рекомендовал бы строить уровни самостоятельно. В этом случае сам трейдер может более объективно судить о силе уровня. Практика показывает, что полуавтоматические системы зачастую более прибыльны, чем автоматические, хотя и требуют, разумеется, от трейдера большего времени и внимания к происходящему на графике.


Главное, что в этой идее нет никакого двойного дна, она проста, прозрачна, понятна и вполне может осуществляться вручную. Вопрос лишь во времени, дисциплине и умении строить уровни.

Торговля идёт по принципу отбоя от уровня, ровным счётом потому как лично для меня это психологически больше подходит, а советник изначально писался именно для собственных целей.

Самое интересное, что самым сложным было автоматизировать простую идею)
Герчиковская классика не оправдала ожиданий, неизбежно шёл слив при тестах.
И даже введённый в инструменты торговли индикатор волатильности лишь впустую занимал место, вопреки всем утверждениям того же Герчика, он был абсолютно бесполезен, а посему удалён из настроек.
Но на данный момент советник RBL написан, реализация показывает себя очень хорошо: shamanhand.ru
На сайте робота выложены несколько результатов тестов.
В самое ближайшее время будут публиковаться данные демо-счёта как на сайте робота, так и здесь, на ОТ.

Кстати, идея автоматизировать торговлю от уровней не нова. Вот, в частности, реализация программиста Андрея АМ2 ещё за 2012 год: Советник «Gerchik Trader Bot» Других реализаций не встречал, но наверняка есть что-то подобное ещё.

Всем кто интересуется советником или же просто торговлей от уровня — милости прошу, с удовольствием отвечу на вопросы.
Торговля от уровней действительно проста и понятна. Да, это трейдинг, это требует навыков, как и любое другое дело, но особенно новичкам рекомендую не тратить время впустую, не лезьте в книжные дебри, по-настоящему работают на рынке только торговые уровни.
  • +24
  • Просмотров: 1848
  • 31 мая 2020, 19:25
  • ShamanHand
Понравилcя материал? Не забудьте поставить плюс и поделиться в социальной сети!

22 ноября 2018
14 июня 2020

Комментарии (21)

+
+2
Сделал, для наглядности, запись теста на истории.
За месяц.
И, как и обещал, вот за год.
Настройки с высоченными рисками, пара GBP/USD. Длина записи 3 часа 50 минут. То ещё занудство.
Не думаю, что кто-то это от и до смотреть будет, но для наглядности — пожалуйста.
Учитывая, что торговый советник RBL написан недавно, данных о торговле пока немного.
Демо-счёт для сбора статистики недавно заведён, настройки с достаточно высокими рисками, вход по любым, даже слабым уровням индикатора, результаты тестов с подобными настройками есть на сайте.
За прошлую неделю не было ни одного входа по сигналам индикатора.
Ровно месяц, полёт нормальный, +45%:
shamanhand.ru/DetailedStatement.htm
Дарвелу(vis)!!!, Андрею(АМ2) и Окси(Oxy) как программистам — отдельная благодарность!!! Без их опыта, помощи и наставлений не было бы ничего.
Редактирован: 28 июня 2020, 15:54
avatar

  19  ShamanHand Автор Сообщений: 633 - Матрёшковод, трёхлинейщик и повелитель ГиП.

  • 31 мая 2020, 19:33
+
0
Все уровни с легкостью пробиваются, потому что трейдеров учат ставить за них стоплосс. Главное торговля по тренду, а не сидеть и думать пробьет или отобьет. А усреднение бывает разное, а не только с определенным шагом
avatar

  7  Slava78 Сообщений: 397

  • 1 июня 2020, 05:35
+
0
Всё правильно, граалей нет, о том и речь.
Уровни, как и тренды, пробиваются, как ложно, так и наверняка.
Вот только про «легко» — не надо. Это всё равно, что сказать, будто они вовсе ничего не значат. «Чуйка» в виде опыта позволяет видеть, что легко пробьётся, а что нет (в конце концов интуиция основывается именно на опыте). Это и называется умением видеть или строить уровни.
Впрочем, ведь трейдер может торговать как угодно, хоть по выражению глаз авгура, лишь бы это работало и приносило профит, а не головную боль.
Я же говорю именно про результаты своих изысканий, и говорю обоснованно.
Идея рабочая и главная её прелесть в простоте и понятности, даже новичку нужны будут минимальные пояснения.
Вот у Каура пример торговли по лунным циклам, и тоже с некислым обоснованием, и тоже просто и понятно. А ведь казалось бы, куда уж дурней…
avatar

  19  ShamanHand Автор Сообщений: 633 - Матрёшковод, трёхлинейщик и повелитель ГиП.

  • 1 июня 2020, 07:12
+
0
Все верно рынок больше находиться во флете чем в трэнде это уже факт ну а флэт это торговля от уровней на отскок единственное что алгоритм пробитие уровней образно говоря (это к примеру) сделать алгоритм пробитие уровня по количеству отскоков или еще как нибудь
avatar

  18  ruslan71 Сообщений: 845 - Руслан

  • 1 июня 2020, 11:33
+
+2
Именно поэтому я и рекомендую выставлять уровни вручную. Потому что каждое это «ещё как-нибудь» — это отдельный (зачастую программно тяжело выполнимый) алгоритм, а значит и отдельная идея/модификация.
Сходные идеи были.
В частности, рассматривалась идея брать движение не при достижении определённого уровня, а при обратном пересечении этого уровня ценой.
Что-то вроде этого:

Но при программной реализации это сделать сложнее, большее количество факторов нужно учесть, а в итоге этот вход себя хуже показывает, чем простое пересечение уровня.
avatar

  19  ShamanHand Автор Сообщений: 633 - Матрёшковод, трёхлинейщик и повелитель ГиП.

  • 1 июня 2020, 12:13
+
+2
Крутая статья!*victory* 
avatar

  11  darko Сообщений: 174

  • 1 июня 2020, 13:54
+
+3
Слежу за успехами ;) 
avatar

  24  Oxy Сообщений: 3277 - ..ιllιlι.lι.ιllι.ιlι..

  • 3 июня 2020, 11:32
+
0
Выставлять уровни вручную — очень субъективно. Поэтому сложно повторить. А что делать игрунам?
avatar

  8  Boris54 Сообщений: 210 - Стю-дент

  • 3 июня 2020, 12:06
+
0
Борис, разумных варианта только три.
1) Слушать лекции грамотных трейдеров и учиться строить их вручную. Могу в личку скинуть пару ссылок на реально грамотных ребят, одобряю их.
2) Довериться индикатору и идти по ленивому пути. Не одобряю. На троечку.
3) Слушать сигналы грамотных трейдеров. Могу сам публиковать.
avatar

  19  ShamanHand Автор Сообщений: 633 - Матрёшковод, трёхлинейщик и повелитель ГиП.

  • 3 июня 2020, 21:54
+
0
возможно использовать опционные уровни. возможно для начала только месяц без недель.
avatar

  8  Genri Сообщений: 331

  • 3 июня 2020, 23:32
+
0
Никак не могу прокомментировать)
Про опционные уровни не знаю ничего, от слова «совсем».
avatar

  19  ShamanHand Автор Сообщений: 633 - Матрёшковод, трёхлинейщик и повелитель ГиП.

  • 4 июня 2020, 10:11
+
0

Возможно вы сталкивались с таким или подобным «канделябром». Он неплохо показывает уровни и факт их пробития. Возможно ли использовать его с вашим советником?
avatar

  8  Genri Сообщений: 331

  • 5 июня 2020, 00:05
+
0
Скиньте индикатор, я посмотрю.
На самом деле от индикатора многое зависит, потому как «качество» установленных уровней важно.
Достаточно много их перебрал, и лишь один более-менее устроил.
avatar

  19  ShamanHand Автор Сообщений: 633 - Матрёшковод, трёхлинейщик и повелитель ГиП.

  • 5 июня 2020, 16:50
+
+1
avatar

  8  Genri Сообщений: 331

  • 5 июня 2020, 23:51
+
0
Нет, этот индикатор не подходит. Он не делает различий между зонами поддержки и сопротивления.
Кроме того, он сам по себе очень примитивен. Я таких перебрал более дюжины.
avatar

  19  ShamanHand Автор Сообщений: 633 - Матрёшковод, трёхлинейщик и повелитель ГиП.

  • 10 июня 2020, 09:23
+
0
Жаль.
avatar

  8  Genri Сообщений: 331

  • 10 июня 2020, 20:14
+
0
Все вроде бы хорошо, но считаю, что Шаман попытался замахнуться дальше своей стратегии :) 

Трейдер, не умеющий строить и находить рабочие уровни, никогда не сможет вести эффективную торговлю. Это аксиома, не требующая никаких доказательств.

Почему? Торговля бывает разной. С чего бы это наличие уровней является аксиомой для успешной торговли? :) 
avatar

  41  Bishop Сообщений: 5435 - АЛЬФАХАМЕЦ-Машковод

  • 12 июня 2020, 17:02
+
0
В принципе-то да.
Я уже приводил Кауровский пример торговли по лунным циклам)
Но для себя я твёрдо убеждён в верности выбранного пути.
Для меня все остальные метОды — всё одно что каменный топор супротив металлического.
Дичь и дилетантство, тупиковые ветви развития трейдера.
avatar

  19  ShamanHand Автор Сообщений: 633 - Матрёшковод, трёхлинейщик и повелитель ГиП.

  • 12 июня 2020, 17:16
+
0
Добрый вечер. Можно подробнее о индикаторе который используется?
avatar

  9  ssg Сообщений: 127

  • 12 июня 2020, 20:00
+
0
Конечно.
По умолчанию используется переделанный под себя индикатор «SS_SupportResistance».
Гугл в помощь, найдёте его без проблем.
Редактирован: 12 июня 2020, 21:28
avatar

  19  ShamanHand Автор Сообщений: 633 - Матрёшковод, трёхлинейщик и повелитель ГиП.

  • 12 июня 2020, 21:25
+
0
Спасибо, посмотрю.*hi* 
avatar

  9  ssg Сообщений: 127

  • 12 июня 2020, 21:38

Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий
Начать торговлю с Альпари