После прочтения статьи вы будете знать больше, чем сейчас.
А расскажу я о новом советнике по торговле от уровней, который назвал «ЗаеБОТ» .


Правильно и неправильно
Для начала самую чуточку юмора 
В тесте на психическое здоровье есть вопрос «Что общего у карандаша и ботинка?»
Нормальный человек ответит «Ничего» и будет по-своему прав. Шизофреник ответит, что «И тот, и другой оставляют следы». И ещё неизвестно, в какой ситуации чьё мнение будет выгодней))) Бытует мнение, что гении тем и отличаются, что могут мыслить одновременно разными логиками.
Всё, что будет сказано ниже — для меня, безусловно, правильно. Это правильно для меня, но не для всех, именно поэтому подход к советнику был комплексным. Не намерен считать своё мнение единственно верным. Да и предыдущая версия советника тоже весьма хорошо работала, несмотря на свою вроде бы бедную однобокость по сравнению с рассматриваемым здесь советником.
Но всё же, как говорил ком. полка из известного фильма…


Вход в рынок
Всегда хочется быть лаконичным, но, боюсь, немного позанудствовать всё же придётся.
Автоматизировать торговлю так, чтобы даже простую и понятную задачу машина выполняла примерно так, как если бы торговал трезвомыслящий и хладнокровный человек, всегда непросто.
Но всё начинается с самой идеи. Хорошо задумано — полдела сделано. Нюансов довольно много, но постараюсь коснуться, на мой взгляд, самых важных.
Как отбой от уровня, так и пробой являются хорошими сигналами для совершения сделки, но как понять, когда будет первое, а когда второе?
Моя идея как новичку понять, что идёт отбой/пробой от уровня:
Возьми любой инструмент и посмотри на сколько процентов цена обычно «залетает» на нём, делая ложный пробой/отбой.
Допустим, ты видишь, что цена подходит к уровню и ты ждешь как цена себя на нем поведет. Если она его пробьет и сразу улетит, то она чуть ли не обязательно туда вернётся и у тебя будет вход.

Если цена спокойно подошла и встала — тут глаз да глаз. Дождись начала движения. Отошла на узнанный тобой процент, пересекла — вот твой вход. Стоп, понятно, за угол.
Но перед входом ты должен знать где будет тейк, где будет стоп.
Бывает такое, что цена прошибает уровень и сразу летит дальше.
В этот момент люди начинают кусать локти, что они не зашли, не были смелыми, что цена улетела без них.
Другие же, кто всё же сыграл в рулетку и выиграл, они радуются, что все идет по плану. И в тот момент, когда они рады, что все хорошо и перевелись в бу… цена пришла обратно. Слезы/сопли, что раньше не закрыли с прибылью. И хорошо, если цена не начала пилить уровень, тогда у новичков вообще вынос мозга.
Итак, у нас есть уже реализованные в коде два варианта входа, на отбой от уровня и на продолжение движения на ретесте уровня.
Подобраны пара индикаторов уровней для автоматической торговли, что признаны адекватными и вменяемыми, работать с ними действительно можно.
Вход по ретесту по факту показывает бОльшую надёжность, но случается в несколько раз реже, нежели отбой от уровня.

Это всё хорошо, но возникает вопрос, как объяснить машине, хотя бы в упрощённом варианте, как она должна сама понимать, когда входить на отбой от уровня, а когда на продолжение движения? Все эти «подошла и встала, сопли пожевала» — вещи совершенно субъективные.
Нужен фильтрующий/отсеивающий элемент, дабы система работала по подобию триггера.
Если подключен фильтр в виде трендового индикатора или перекупленности/перепроданности, и выбраны входы сразу и пересечение, и ретест, то, скорее всего, произойдёт лишь один вход.
Если при касании уровня нет сигнала от трендового индикатора, то входа на отбой не будет.
Но, скорей всего, есть от фильтра сигнал в другом направлении и он может запросто сохраниться при ретесте уровня, тогда идёт вход по ретесту.
То есть таким образом программа сама уже будет определять, на отбой ей от уровня входить или же при ретесте/коррекции на продолжение движения.

Диапазонная торговля
На мой взгляд, брать фиксированное количество пунктов профита не совсем верно, а когда у господина Герчика услышал, что гораздо вернее брать процент от диапазона между уровнями, то всё встало на свои места и при проверке это действительно оказалось более верным.
Т.е. выглядит это примерно так:

То есть предусмотрена возможность на выбор, выставлять ТП и СЛ как фиксированным кол-вом пунктов, так и в % от диапазона между уровнями.

Усреднения
Торговать можно как с фиксированными СЛ, так и пользоваться усреднениями. Почему нет? Это всё, по большому счёту, ситуативно и кому что больше психологически подходит. Кто-то загонит себя в жёсткие рамки, а кто-то подождёт, когда усреднение поможет вытащить просадочный ордер.
Одно неверно — мартингейл.
Именно поэтому усреднение должно быть обоснованным и вход должен быть тоже только по сигналу.

То есть усреднение не имеет примитивного шага сетки, а должно быть привязано к событию, сигналу.
Кроме того, объём ордера усреднения не статичен по увеличению, а зависит от расстояния между уровнями и это тоже логично.
Ну просто глупо, когда расстояние между ордерами может быть 100 пунктов, а его объём такой же, как если расстояние между входами 1000.
Разумеется, это должно иметь свои настраиваемые параметры.

Новости и результаты
Да, именно так! Зависимость от новостей очень сильна. И без них нельзя, рынку нужно шевелиться, но и техника ломается о новости как печенька.
Сейчас красивостей не будет, наоборот, поговорим о плохом. Макароны пусть на уши вешают обещающие «лучший советник на рынке», «единственный робот с гарантированной прибылью» и «уникальную систему доходности».
Я же покажу, как это работает и на чём это ломается.
Поставим совершенно безалаберные настройки, чисто ради теста.
Тестируем строго на безстоповой торговле, потому как только и именно так можно хорошо увидеть влияние новостей на торговлю.
Вход и на отбой, и на ретест, мелкий ТФ 5 минут, никакого фильтра, любой уровень индикатора, объём ордера в % от депозита, тест за 2016 год GBP/USD.
Ставим маленький объём ордера (я же сказал безалаберные, но не кретинские), потому что иначе на новостях сольёт, а так, глядишь, вывезет по усреднению.

И ведёт себя, как ни странно, даже с некоей претензией на стабильность на большей части графика. Но смотрим на визуализации те моменты, где график доходности лихорадит: там новости.

Вот этот момент особенно хорош:

Такого на пустом рынке не бывает.
Даже так сработало в плюс, но всё равно это очень плохой результат по соотношению профит/просадок.
Ведь за счёт этих новостей и усредняется, и основная часть профита идёт, но и серьёзные просадки, нам такого не надо.
Идея у нас чисто техническая, нам новости не нужны.

Рассуждая чисто теоретически, при реальной торговле ставим объём ордера в 10 раз больше и ставим запрет торговли на новостях.
Тогда таких гадских моментов на графике быть не должно, а прибыль будет выше и именно стабильней, а не скачкообразной.
Но это в теории, реально я бы с такими настройками не рискнул, ясное дело.
На истории мы этого не проверим, но для реальной полностью автоматизированной торговли новостной индикатор — это действительно палочка-выручалочка против новостной ахиллесовой пяты.

Теперь нужно проверить саму идею и сравнить с другими результатами, проверяем работу идеи и верность мыслей на чуть более удачных настройках.
Вход и на отбой, и на ретест, фильтрующий индикатор перекупленности/перепроданности, ТФ лишь чуть выше — 15 минут, любой уровень, объём ордера в % от депозита и в 10 раз выше предыдущего теста, без стопов, тест за 2016 год GBP/USD.

И, рано или поздно, но и это должно споткнуться на новостях, да хотя бы по причине невысокого ТФ строимых уровней, так что заряжаем тест за 5 лет, 2016 — 2020гг.
Не будем ничего подгонять под историю, пусть будет как есть.
Мне пришлось набраться терпения, ибо, увы, фильтр нисколько не ускорял тесты.

И вот уже разница ощутима.
Чистый профит тоже хорош был, но сейчас речь не о нём.
Входов меньше, это понятно, ведь мы уже фильтруем входы и ТФ стоит чуть повыше, но главное, что график доходности стал значительно стабильней.
И главное, опять видим, что всё та же проблема с просадком на новостях. Уже нет того лютого расколбаса, но самого факта это не отменяет.
Проверяем на визуализации момент слива.

Ну что ж, чего и стоило ожидать, но продержался депозит почти 2,5 года, неплохо.
Если при торговле с короткими стопами сильного влияния новости оказать на депозит не смогут, то при, напимер, разгонной технике, это может обернуться серьёзными неприятностями.
Но, главное, убеждённость в двух вещах — вход на новостях обязательно нужно запрещать на реальной торговле, а сама идея действительно рабочая, мы на верном пути.

Все возможности
Кое на чём я уже заострил внимание, но теперь взглянем на все настройки.

Поясним все возможности.
1) Можно выбирать тип входа, по простому пересечению уровня входить на отбой или входить на ретесте уровня на продолжение движения. Или и то, и другое.
2) Фиксированное кол-во пунктов брать или брать % от диапазона между уровнями.
3) Можно отдельно указывать ТП и СЛ для одиночного ордера (если он один в рынке) и для нескольких, что послужили усреднениями.
4) Усреднения только по сигналу, никаких шагов сетки. Объём усреднения зависит от расстояния между входами.
Это, пожалуй, самое основное.

Ну и немного мелочей:
1) Выбор между двумя индикаторами уровней.
2) У индикатора зон можно выбирать надёжность уровня, входить по всем уровням, или только по проверенным, или только по «доказанным», или по разворотным.
3) Есть на выбор два индикатора, фильтрующие входы. Трендовый, перекупленность/перепроданность, или оба сразу, или вовсе без фильтра.
4) Можно запрещать входы на новостях.
5) Можно выставлять уровни вручную, вариант полуавтоматической торговли.
6) Объём ордера как фиксированный, так и в % от депозита.

В итоге пунктов настройки оказалось сравнительно много, однако в них не найдётся никаких глобальных сложностей и действительно нет ничего лишнего.
Изначально были написаны несколько различных советников, каждый со своим подходом, и уже затем было проведено объединение того, что показало себя наиболее удачно.

Итого
Получилась вроде бы всё просто и понятно, но вот эту простоту, как ни странно, как раз было непросто реализовать.
Но вышла довольно мощная, полууниверсальная вещь, в которой практически каждый сторонник торговли от уровней найдёт своё решение, стоповое и безстоповое, отбойное и пробойное, разгонное и консервативно-стабильное, и так далее…
Объединить разные подходы в одном советнике далось нелегко. Практически можно сказать, что это плод целого ряда постепенных двухлетних наработок.
На данный момент советник только написан и результатов по его торговле пока что нет.
Ссылка на сайт советника.

Выражаю благодарность трейдеру Инсомнии за ликбез, а программистам Дарвелу, Окси и Андрею АМ2 за консультации.
Также большая благодарность Дрону за бета-тестирование на предмет выявления ошибок и неучтённостей/недоработок. Мне повезло, это оказался опытный трейдер и действительно сообразительный парень, с ходу заинтересовавшийся разработкой. Благодаря его свежему стороннему взгляду советник получился чуточку лучше, чем мог бы быть.